Ein Test, zum des besten beweglichen durchschnittlichen Verkaufs-Strategie von Dr. Winton Filz zu finden Um unsere Handelssysteme und Algorithmen zu entwickeln oder zu verfeinern, führen unsere Händler häufig Experimente, Tests, Optimierungen und so weiter durch. Wir haben mehrere Verkaufstrategien getestet und teilen nun einige dieser Erkenntnisse. R. Donchian, popularisiert das System, in dem ein Verkauf auftritt, wenn die 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter dem 20-Tage gleitenden Durchschnitt. R. C. Allen popularisierte das System, in dem ein Verkauf stattfindet, wenn der 9-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 18 Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt. Einige Händler glauben, sie geben weniger von den Gewinnen, die sie erzielen, wenn sie einen kürzeren langen gleitenden Durchschnitt verwenden. Diese Leute ziehen es vor, zu verkaufen, wenn der 5-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt. Händler haben Variationen auf diese Ideen (einige touting die Vorteile einer Variante und andere touting die Vorteile eines anderen). Ein Händler erzählte uns von der Überkreuzung der 7-Tage - und 13-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnittswerte. Weil dieses System etwas Verdienst zu haben schien, wurde es in die Tests für Vergleichszwecke einbezogen. Die Strategien, die in dieser speziellen Testreihe behandelt wurden, umfassten alle dualen Systeme, in denen der kürzere gleitende Durchschnitt zwischen 4 Tagen und 50 Tagen lag und der längere gleitende Durchschnitt zwischen dem kurzen gleitenden Durchschnitt und 200 Tagen lag. Hier berichten wir über einige der beliebtesten Systeme und Variationen dieser Systeme. Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuze unterhalb seiner einfachen 19-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 19-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 5-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuze unterhalb seiner einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 4-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuze unterhalb seiner einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn der stockrsquos exponentiellen 7-Tage-gleitenden Durchschnitt unter seinem exponentiellen 13- Verkaufen, wenn die stockrsquos exponentiellen 7-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem exponentiellen 14-Tage gleitenden Durchschnitt. Wir wollten es vermeiden, quadcurve-fitting. quot Das heißt, wir wollten diese Strategien über eine breite Palette von Aktien, die eine Vielzahl von Branchen und Marktsektoren zu testen. Auch wollten wir über eine Vielzahl von Marktbedingungen testen. Daher haben wir die Strategien für jeden von etwa 3000 Aktien über einen Zeitraum von etwa 9 Jahren (oder über den Zeitraum, in dem die Aktie gehandelt wird, wenn sie für weniger als 9 Jahre gehandelt) getestet, wobei Factoring in Provisionen, aber nicht quotslippage. quot Slippage Ergebnisse, wenn Der Verkaufsauftrag ist für 30, aber der Preis, zu dem der Verkauf ausgeführt wird, ist 29.99. In diesem Fall wäre der Schlupf ein Pfennig ein Anteil. Die gleiche Quotebuyquot-Strategie wurde konsequent für jeden Test verwendet. Die einzige Variable war die Regel für den Verkauf. Für jede Strategie summierten wir die Erträge auf alle Aktien. Wir haben insgesamt 47.312 Tests durchgeführt. Die Idee hinter diesem Experiment war, herauszufinden, welche dieser Verkauf Disziplinen die besten Ergebnisse die meiste Zeit für die meisten Bestände erzielt. Denken Sie daran, dass die Rentabilität eines Systems, das auf eine einzelne Aktie angewendet wird (auch wenn dies für 3000 Aktien wie in unserem Test wiederholt wird) nicht das gesamte Bild malen. Die Rentabilität pro investierter Zeit ist eine bessere Methode, um Systeme zu vergleichen. Bei der Durchführung dieses Tests an stockdisciplines, verlangten wir, dass jedes System auf ein neues Kaufsignal in dem bestimmten zu testenden Bestand warten musste. Im realen Leben konnte ein Händler zu einem anderen Vorrat sofort nach einem Verkauf springen. Daher würde der Händler wenig oder gar keine Zeitbedarf haben, während er auf den nächsten Kauf wartet. Ein System, das weniger rentabel ist, aber eine Position früher verlässt, könnte daher im Laufe eines Jahres höhere Gewinne erzielen, indem es wieder in eine andere Sicherheit investiert, sobald die erste verkauft wird. Auf der anderen Seite wäre es ein ärmerer Darsteller, wenn es für das nächste Kaufsignal auf dem gleichen Vorrat warten musste, während ein anderes langsames System immer noch hielt und Geld verdiente. So kann ein System, das einen 10-Gewinn in 20 Tagen erfasst, nicht gut mit einem anderen System vergleichen, das in den ersten 10 Tagen des gleichen Zuges nur einen Gewinn von 7 erzielt und dann an eine andere Stelle verkauft. Die verschiedenen Verkaufssysteme sind nachfolgend in der Reihenfolge ihrer Rentabilität angeordnet. Die linke Spalte ist der kurzlebige Durchschnitt und die mittlere Spalte der langgängige Durchschnitt. Die Verkaufssignale wurden erzeugt, als der kurze Mittelwert unter dem langen Durchschnitt lag. Die rechte Spalte ist die Gesamtprofitabilität für alle getesteten Bestände. Das Schlüsselelement des Vergleichs ist nicht das tatsächliche Ausmaß des Gewinns für jedes Verkaufssystem. Dies würde erheblich variieren mit verschiedenen quotbuyquot und quotsellquot Systemkombinationen. Wir testeten nicht auf die Rentabilität eines kompletten Systems, sondern auf das relative Verdienst der verschiedenen Quotsellquot-Systeme isoliert von ihren jeweiligen optimalen quotbuyquot-Disziplinen. Wie Sie aus der Tabelle sehen können, war der Verkauf, wenn der 9-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 18-Tage-Gleitende Durchschnitt überschritten, nicht so rentabel wie der Verkauf, als der 10-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 20-Tage-Gleitende Durchschnitt überschritt. Donchianrsquos 5-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuz des 20-Tage-Durchschnitt war auch mehr rentabel als die 9-Tage-Durchschnitt Kreuz des 18-Tage-Durchschnitt. Alle Tests waren identisch. Die einzige Variable war die Kombination aus gleitenden Mittelwerten. Die beiden exponentiellen Systeme waren am Ende der Liste in der Rentabilität. Lesen Sie diesen Bericht nicht, ohne den folgenden Bericht zu lesen, indem Sie auf den Link unterhalb der Tabelle klicken. Der Tisch bietet nur einen Teil der Geschichte. Auch war diese Studie kein Versuch, die relative Efectivität von kompletten Systemen zu messen. Zum Beispiel, R. C. Allen39s-System (als Komplettsystem) sehr gut übertreffen kann eines der oben genannten Systeme auf der folgenden Tabelle. Der Eintrittspunkt eines Systems hat sehr viel mit dem Gewinn zu tun, der am Ausgangspunkt eines Systems gewonnen wird. Die Einstiegpunkte der verschiedenen Systeme wurden in dieser Studie ignoriert. Diese Studie unterstützt die Vorstellung, dass die Verkaufsseite eines dreifachen gleitenden Durchschnittssystems auf der Grundlage der 5-, 10- und 20-Tage-Bewegungsdurchschnitte wahrscheinlich rentabler als die Verkaufsseite des ähnlichen 4-, 9-, 18 sein wird - durchschnittliche Kombination. Es hat den zusätzlichen Vorteil, dass wir die Abwärtskreuzung des fünftägigen gleitenden Durchschnitts gegenüber dem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt überwachen können. Letzteres ist Donchianrsquos System, und es ist ein starkes System in seinem eigenen Recht (es gibt auch Signale früher als die 9-18 oder 10-20 Kombinationen). Daher, einschließlich der 5-, 10-und 20-Tage gleitenden Durchschnitte auf unseren Charts gibt uns eine zusätzliche Option. Wir können das 5-, 10- und 20-Tage-Triple-Moving-Average-System verwenden, um unsere Verkaufssignale zu generieren, oder wir können Donchianrsquos 5-, 20-Tage-Dual-Moving-Average-System verwenden. Wenn das Aktienmuster nicht aussieht oder quotfefequot Recht zu uns, das 5-Tage gleitende Durchschnittkreuz gibt uns einen früheren Ausgang. Andernfalls können wir für die 10-20 Crossover warten. Während wir Unterschiede zwischen den Top-Systemen unterscheiden konnten, sollte man bedenken, dass die Unterschiede in der Netto-Gesamtrendite über die gesamte Testzeit sehr gering waren. Zum Beispiel betrug die Differenz zwischen dem obersten und dem achten Platz nur etwa 2,4. Wenn Sie das über die gesamte Zeit des Studiums zu verbreiten, sehen Sie, dass die jährlichen Unterschiede sind wirklich ziemlich klein. Im Hinblick auf Komplettsysteme kann das 9-, 18-Tage-System rentabler als das 10-, 20-Tage-System oder das Donchian-System sein. Für diese Überlegungen und andere Kommentare und Informationen, finden Sie in der Follow-up-Bericht: Ein Test, um die besten Moving Average Sell Strategy: Kommentare und Bemerkungen zu finden. Erhalten Sie mehr auf diesem und sehen Sie eine Liste der Tutorien auf Disziplinen für Investoren und Händler. Copyright-Kopie 2008 - 2016 von StockDisciplines aka Stock Disciplines, LLC Dr. Winton Felt unterhält eine Vielzahl von kostenlosen Tutorials, Lager Alerts und Scanner-Ergebnisse bei stockdisciplines hat eine Markt-Review-Seite auf stockdisciplinesmarket-Überprüfung hat Informationen und Illustrationen im Zusammenhang mit pre-surge quotsetupsquot At stockdisciplinesstock-alerts und informationen und videos über volatilitäts-adjustierte stopverluste bei stockdisciplinesstop-verlusten Hinweis für Webmaster Wenn Sie diesen Artikel in Ihrem Blog oder Ihrer Website veröffentlichen möchten, können Sie dies nur dann tun, wenn Sie sich an unsere Publisher39s Nutzungsbedingungen halten Und Vereinbarungen. Mit der Veröffentlichung dieses Artikels erklären Sie sich damit einverstanden, sich an unsere Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen zu halten. Sie können die Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen von Publisher39 lesen, indem Sie auf den folgenden blauen quotTermsquot-Link klicken. Nutzungsbedingungen Alle Seiten auf dieser Website sind urheberrechtlich geschützt Copyright copy 2008 - 2016 by StockDisciplines Kein Teil dieser Publikation darf in irgendeiner Form reproduziert oder verbreitet werden. - StockDisciplines 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, 92628 Vereinigte Staaten von Amerika. Handel und Investitionen in die Wertpapiermärkte beinhalten Verlustrisiken. Diese Website NIEMALS empfiehlt, dass jeder einzelne Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Es gibt keine individuelle Anlageberatung. Und nichts hierin sollte so interpretiert werden, als ob es so wäre. Leser dieser Website sollten Inhalte von einem lizenzierten professionelle über ihre persönlichen Investitionen zu suchen. StockDisciplines ist nicht verantwortlich für Verluste, die durch die Nutzung der auf dieser Website bereitgestellten Informationen entstehen. WICHTIGE HINWEISE Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen und den Datenschutzbestimmungen einverstanden. Sehen Sie sie durch einen Klick auf ihre Links in der Nähe des unteren Rand des Menüs auf der linken Seite jeder Seite. How to Moving Averages Moving Averages helfen uns, zuerst definieren den Trend und zweitens, um Veränderungen im Trend zu erkennen. Das ist es. Es gibt nichts anderes, wofür sie gut sind. Alles andere ist nur eine Verschwendung von Zeit. Ich werde nicht immer in die blutigen Details über, wie sie gebaut werden. Es gibt etwa eine zillion Websites, die das mathematische Make-up von ihnen erklären wird. Ill lassen Sie das tun, dass auf eigene Faust einen Tag, wenn Sie extrem aus Ihrem Kopf langweilen Aber alles, was Sie wirklich wissen müssen ist, dass eine gleitende durchschnittliche Linie ist nur der durchschnittliche Preis einer Aktie im Laufe der Zeit. Das ist es. Die beiden gleitenden Mittelwerte verwende ich zwei gleitende Mittelwerte: den 10-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und den 30 Perioden exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA). Ich benutze einen langsameren und einen schnelleren. Warum Weil, wenn die schnellere (10) die langsamere (30) kreuzt, wird sie oft eine Trendänderung signalisieren. Sehen wir uns ein Beispiel an: Sie können im Diagramm oben sehen, wie diese Zeilen Ihnen helfen können, Trends zu definieren. Auf der linken Seite des Charts liegen die 10 SMA über der 30 EMA und der Trend ist abgelaufen. Die 10 SMA-Kreuze unten unterhalb der 30 EMA Mitte August und der Trend ist unten. Dann sind die 10 SMA-Kreuze wieder durch die 30 EMA im September und der Trend ist wieder - und es bleibt für mehrere Monate danach. Hier sind die Regeln: Fokus auf lange Positionen nur, wenn die 10 SMA über die 30 EMA. Fokus auf Short-Positionen nur, wenn die 10 SMA ist unterhalb der 30 EMA. Es wird nicht einfacher als das und es wird immer halten Sie auf der rechten Seite des Trends Beachten Sie, dass gleitende Durchschnitte nur gut funktionieren, wenn ein Bestand tendenziell - nicht, wenn sie in einer Handelsspanne sind. Wenn eine Aktie (oder der Markt selbst) schlampig wird, dann können Sie die gleitenden Durchschnitte ignorieren - sie werden nicht funktionieren. Hier sind die wichtigen Dinge, die Sie sich merken sollten (für Longpositionen): Die 10 SMA müssen über 30 EMA liegen. Zwischen den gleitenden Durchschnitten muss genügend Platz vorhanden sein. Beide gleitenden Mittelwerte müssen nach oben geneigt sein. Die 200 Perioden gleitenden Durchschnitt Die 200 SMA wird verwendet, um Stier Territorium von Bären Gebiet zu trennen. Studien haben gezeigt, dass durch die Fokussierung auf lange Positionen oberhalb dieser Linie und kurze Positionen unter dieser Linie kann Ihnen eine leichte Kante. Sie sollten diese gleitenden Durchschnitte zu allen Diagrammen in allen Zeitrahmen hinzufügen. Ja. Wöchentliche Diagramme, tägliche Diagramme und intraday (15 min, 60 min) Diagramme. Die 200 SMA ist der wichtigste gleitende Durchschnitt, um auf einem Aktiendiagramm zu haben. Sie werden überrascht sein, wie oft eine Aktie in diesem Bereich umkehren wird. Verwenden Sie dies zu Ihrem Vorteil Auch beim Schreiben von Scans für Bestände können Sie dies als zusätzliches Filter verwenden, um potenzielle lange Setups zu finden, die über dieser Zeile liegen und mögliche kurze Setups, die sich unterhalb dieser Zeile befinden. Unterstützung und Widerstand Entgegen der landläufigen Meinung, Aktien nicht finden Unterstützung oder laufen in Widerstand auf bewegten Durchschnitten. Viele Male werden Sie hören Händler sagen, Hey, schauen Sie auf diese Aktie Es hüpfte von der 50 Tage gleitenden Durchschnitt Warum würde ein Lager plötzlich aus einer Zeile, die einige Trader auf eine Aktien-Chart bounce Es wäre nicht. Eine Aktie wird nur bounce (wenn Sie es so nennen wollen) von erheblichen Preisniveaus, die in der Vergangenheit aufgetreten - nicht eine Zeile auf einem Diagramm. Aktien werden umgekehrt (nach oben oder unten) auf Preisniveaus, die in der Nähe zu populären gleitenden Durchschnitten sind, aber sie nicht an der Linie selbst umkehren. So nehmen Sie an, Sie betrachten ein Diagramm und Sie sehen den Vorrat, der zurück zu zieht, sagen wir, der 200 Periode gleitende Durchschnitt. Betrachten Sie die Preisniveaus auf dem Diagramm, das sich als bedeutende Unterstützungs - oder Widerstandbereiche in der Vergangenheit erwies. Das sind die Bereiche, in denen die Aktie wahrscheinlich umgekehrt.
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